Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen Theoretische Analyse und Empirische Evaluation Am Europäischen Terminmarkt |
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| Author:
| Wilkens, Sascha |
| Series title: | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance Ser. |
| ISBN: | 978-3-322-81598-9 |
| Publication Date: | Mar 2013 |
| Publisher: | Deutscher Universitäts Verlag
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| Book Format: | Ebook |
| List Price: | USD $109.00 |
Book Description:
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Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.
Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.